Рубль переместился на первое место по волатильности

Вменённая волатильность рассчитывается из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль. Сейчас она ниже, чем в начале коронавирусного кризиса. 18 марта 2020 года показатель составлял 37,7%, а курс рубля в тот период снижался с 60–65 рублей до 80 рублей.

В середине января вменённая волатильность российской национальной валюты составляла 20,7%. Тогда рубль занимал второе место, уступая турецкой лире, которая снижалась на фоне поддерживаемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мягкой денежно-кредитной политики.

Впрочем, сейчас отрицательную динамику также показывают белорусская и украинская валюты. Но данных по их вменённой волатильности в терминале Bloomberg нет.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.

22 февраля «Секрет» сообщил о снижении российского фондового рынка и курса рубля. При этом цена североморской нефти Brent обновила максимум с сентября 2014 года. Чёрное золото уже торгуется по $98 за баррель.

Фото: Pixabay, Pixabay License